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市場風險管理系統

來源:未知 時間:2019-05-10 13:46

市場風險管理系統定位為業務中臺,從業務前臺獲取數據,在業務中臺完成交易審批、組合限額、產品估值、VAR值計算、回歸檢驗。其管理產品范圍涵蓋各種資產種類。對于不同金融工具,該系統引擎提供的各種定價模型,從簡單的分析模型,如Black-Schole,到樹類模型;如二叉樹模型再到高級的蒙特卡羅定價等。同時,系統實現對各類金融資產的市場風險管理,利用標準法、支持內部模型法計算風險加權資產,為RWA以及經濟資本系統提供數據接口。

系統價值:

1、增強了商業銀行在市場風險管理上的能力;

2、對市場風險管理人員加強培訓工作,提升商業銀行的市場風險管理意識;

3、通過運行相關的模型計算需要配置的市場風險資本,能極大的減少對市場風險資本的需求,有助于提高商業銀行總體的資本充足率;

4、充分識別、準確計量、持續監測和適當控制所要交易和非交易業務中的市場風險,確保商業銀行在合理的市場風險水平之下安全、穩健經營。

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